Po wielu tygodniach oczekiwania wreszcie dobre wiadomości nadeszły ze światowych rynków. Zastosowana przez banki centralne USA i Wielkiej Brytanii metoda walki z groźbą bankructw w sektorze finansowym – zaoferowanie bankom możliwości czasowej zamiany niepłynnych obecnie obligacji hipotecznych na papiery skarbowe – najwyraźniej przyniosła – przynajmniej tymczasową – ulgę. Świadczył o tym wzrost cen akcji na świecie do najwyższych poziomów od połowy stycznia. Główne indeksy giełd w USA i UE, jak również przedstawiony na poniższym wykresie indeks MSCI World (w dolarach), pokonały poziomy lokalnych szczytów z ostatnich 3 miesięcy wybijając się z technicznych formacji, które można zasadnie traktować jako „podwójne dna”. Taka interpretacja sugerowałaby dalszy wzrost o rozmiarze równym wcześniejszej konsolidacji, czyli osiągnięcie przez ceny akcji poziomów z listopada i grudnia ub. r.
Oczywiście trzeba przyznać, że powyższy wykres jest owocem pewnej drobnej manipulacji. Otóż o ile wartość indeksu MSCI World odzwierciedlającego poziom cen akcji na globalnym rynku wyrażona jest w dolarach amerykańskich, o tyle WIG odzwierciedla ceny polskich akcji wyrażone w złotych. Jak wiadomo złoty był – razem z czeską koroną – zdecydowanie najsilniejszą walutą świata w okresie minionych 12 miesięcy, dolar był zaś jedną z walut najsłabszych. Jeśli sprowadzimy oba indeksy do wspólnego mianownika – np. do USD – to powyższy wykres mocno się zmiani. Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych ceny polskich akcji są dokładnie tam, gdzie "powinny" być, jeśli uwzględni się ogólny poziom cen akcji na świecie. 
Oczywiście z posiadania (prawie) najmocniejszej waluty świata (przynajmniej w okresie minionego roku) można się cieszyć (wspólnie z Czechami, bo czeska korona była nawet minimalnie silniejsza), ale z racji spadającej – wskutek aprecjacji złotego – konkurencyjności krajowej produkcji, relatywna słabość WIG-u staje się zupełnie zrozumiała.
O ile w ostatnich latach międzynarodowe przepływy kapitałowe powodowały istnienie dodatniej korelacji pomiędzy złotym a cenami akcji (złoty umacniał się, gdy WIG rósł, słabł, gdy akcje taniały), o tyle obecnie można oczekiwać pojawianie się zależności odwrotnej. Wyraźna ostatnio słabość naszego rynku oraz bardzo słabe dane o produkcji za marzec świadczą o tym, że ewentualne osłabienie złotego zostałoby powitane przez rynek z ulgą i mogłoby pozwolić na wzrost wartości WIG-u również w ujęciu złotowym.
O tym, że jest to możliwe niech świadczy przykład czeskiego rynku, którego główny indeks PX50 w ostatnich dniach podążył za globalnym wzorcem wybijając się z trwającej od stycznia konsolidacji. Ponieważ na światowych rynkach ciągle jeszcze brak wyraźnych sygnałów zakończenia trwających od stycznia wzrostów, to można liczyć, że nasz rynek wlokący się od jakiegoś czasu w ogonie globalnego odreagowania, rozpocznie nadrabianie zaległości i również wzrośnie do najwyższych od stycznia poziomów wyraźnie powyżej 50000. 