Próba zabawy z MACD

W porannych komentarzach na wykresach WIG-20 i ceny kontraktów na S&P 500 zamieszczam standardowy MACD i czasami się do jego zachowania odnoszę w konwencjonalny sposób. Postanowiłem dziś sprawdzić, czy w historii WIG-u 20 można znaleźć epizody zachowania MACD podobne do ostatniego.

Powered by macrobond.com

Pytanie brzmi, jak to widoczne na powyższym obrazku zachowanie MACD opisać. Ostatecznie zdecydowałem się na zastosowanie 3 warunków:

  1. MACD jest najniżej od 22 tygodni;
  2. w okresie poprzednich 9 miesięcy był najwyżej od 40 miesięcy;
  3. w okresie poprzednich 12 miesięcy był najniżej od 40 miesięcy.

W okresie minionego ćwierćwiecza takie 3 warunki spełniane były tylko podczas 3 rynkowych epizodów: obecnie oraz w listopadzie 1997 i maju-czerwcu 2006.

Powered by macrobond.com

Podobieństwo obecnej sytuacji do tych 2 z przeszłości wydaje mi się dosyć wątpliwe (szczególnie do epizodu z 2006 roku), więc być może niezbyt dobrze przemyślałem te 3 warunki i do sprawy trzeba będzie wrócić.

Mimo tych wątpliwości przedstawiam synchronizację ścieżek WIG-u 20 po pierwszych z takich sygnałów:

Powered by macrobond.com

W obu historyczny precedensach WIG-20 najpierw tracił w ciągu 12-38 sesji dalsze 9,5-11,5 proc., a równocześnie później rosnąc z tych dołków zyskiwał w ciągu kolejnych 6-8 miesięcy 40-50 proc.

Podsumowanie: 3 przedstawione powyżej warunki dla standardowego MACD spełniane obecnie i 2 raz w okresie minionego ćwierćwiecza sugerują dalszy 9,5-11,5 proc. potencjał spadkowy w okresie najbliższych 2 miesięcy WIG-u 20 i późniejszy 40-50 proc. potencjał wzrostowy indeksu w okresie następnych 6-8 miesięcy (ale w trakcie pisania tego tekstu naszły mnie wątpliwości, czy dobrze wybrałem te 3 warunki opisujące obecną sytuację – chyba do tematu będę musiał powrócić).

Komentarze

        1. Griot1234

          A ja nie lubię AT i czekam na sygnał w końcu jakiś będzie A kiedy nie wiemy czyli słuchamy patrzymy i analizujemy.Co do allegro to bardzo drogi gips ja nie wchodzę ale nie wykluczam że mocno wzrośnie jako znaczącą część indeksów będzie kupowany.dobrej nocy

  1. datik

    Neptun 23 września 2020 o 16:36Odpowiedz
    Dino to jedyny poważny konkurent biedronki i lidla. Rozwija się na zachodzie kraju, najważniejsze jest to że DINO nie dał się przejąć jak stokrotka na wschodzie polski. Uważam że skutecznie konkuruje ceną bo wiadomo że lidl i biedra się dogadali więc Dino ma mega duży potencjał jako jedyna polska spółka. Pisałem już o tym na forum 🙂
    —————
    Nie bierz tego do siebie ale ble, ble, ble mnie interesuje.
    Pytałem czy osobiście robisz w Dino zakupy ?
    Bo ja czasem robię i jestem mega zdziwiony, ze ta sieć generalnie zarabia. Przejeżdżam często przez dużą wieś; pod Biedrą stoją 24 samochody a pod DNP – 4.
    Jedyny plus to, że nie ma tłoku ( i w następstwie tego czysto) ale chyba nie całkiem o to chodzi ?
    To ile w takim razie musza zarabiać Jeronimo czy Lidl ?

    1. fast_market

      Generalnie inwestorzy nauczeni historią m.in. LPP kupują spółki, które się dynamicznie rozwijają.
      Z tym się nie powalczy, ale na końcu nie zawsze jest sukces.
      Ja może 2 razy byłem w Dino i stwierdzam, że asortyment mają bez porównania mniejszy niż Biedronka czy Lidl.
      Trochę większy niż żabka.
      Lokalizacje są zwykle chyba na wylotówkach małych miasteczek bo pewnie tańszy grunt pod budowę sklepu.
      Ja generalnie nie wróżę im sukcesu, ale nie sprawdzałem sytuacji finansowej.
      Jeśli mają kredyty to tylko kwestia czasu, żeby zrobić emisję akcji na ich spłatę.

    1. tmoore

      Mają takie zdolności trafić wszystko co pływa do GUAM włącznie – nie chcą prowadzić wojny symetrycznej – lotniskowiec na lotniskowiec. Mają głębię strategiczną i pomysł na konflikt. I mają sztuczne wyspy – wniosek nie da się z Chinami przeprowadzić małej operacji jak w Iraku – wniosek wojny nie będzie.

  2. sumadartson

    @duch natury
    Dzięki za wczorajszą podróż Nikkonem do boga wojny. Na moim smarcie w maksymalnym powiększemiu też się trzęsie i czerwieni się z wściekłości. A na fotce to nawet ma grzywkę i rogi. Będzie wojna. A teraz poczytać zaległości z Lorda Guy Fawkes

  3. arteks

    Witam Panowie

    Ciekawa dziś sesja realizowana zgodnie z tym co pokazywał wykres. Wczorajsze L zamknięte z automatu na 1714 a dzisiejsze po potwierdzeniu na 1711 zgodnie z wykresem z interwału M15. Wykres z M30 pokazywał zjazd poniżej 1692, niestety nie miałem czasu na DT bo siedzę na plaży w Łebie.
    Dzisiejszy wykres z M30 utwierdza mnie jeszcze bardziej w przekonaniu z tym co pisałem

    arteks 18 września 2020 o 11:23
    @all

    Na wykresie tygodniowym W20 wychodzi mi zejście do zakresu 1550-1600 do końca października. Czy ktoś widzi to podobnie?

    Z tym że to może być znacznie szybciej bo max do połowy października i nie niżej niż 1500.
    Radzę więc być czujnym, pilnować SL, a zwłaszcza depozytu.

    Panie Red.007 raczej dobrze że zabezpieczył Pan pozycję SL.

    Niczego nie narzucam, bo nie zależy mi by mieć rację a zarabiać, a przynajmniej nie tracić.

  4. sumadartson

    @Guy Fawkes
    No nie da się zaprzeczyć ani jednemu Waszmości słowu w temacie S-M.
    „Miłość nie może zastąpić sprawiedliwości”. Oczywista oczywistość. „Karać z miłości”. Jak najbardziej. Klaps od kochającego rodzica wyłącznie z miłości edukacyjnie i wychowawczo. Skoro ojciec tak kocha swoje potomstwo, to o ile bardziej „Ojciec nasz w niebiesiech”. Pomówmy o miłości Boga
    Gdy pod koniec XIX w. lud boży zaczął pogrążać się w oceanie grzechu, JH z MIŁOŚCI wezwał wiernych do opamiętania, ogłaszając swoje MIŁOSIERDZIE.
    Jego warunki są zawarte w zapiskach m.in. siostry Faustyny.
    Kiedyś przypadkiem natknąłem się na wcześniejszą i jakby pełniejszą wersję objawień Miłosierdzia innej zakonnicy jeszcze sprzed 1WŚ ale nie pamiętam imienia.
    Niestety plebani zajęci „wyższymi sprawami” wśród których hazard i alkohol to była igraszka, nie byli w stanie usłyszeć a zwłaszcza przekazać swoim golonym „owieczkom” prośby Najwyższego o opamiętanie.
    Co byś Waszmość zrobił z ukochanym synkiem pijakiem, karciarzem i jeszcze łajdakiem, gdy odrzuca propozycję Miłosierdzia w zamian za poprawę i szacunek dla ojca?
    Czytając Waszmości nie mam wątpliwości że wymierzyłbyś mu w imię najlepszej miłości SPRAWIEDLIWOŚĆ.
    Dopiero JPII zauważył znaczenie Miłosierdzia Bożego i wyniósł je na ołtarze.
    Miłość, Miłosierdzie a potem Sprawiedliwość.

    2
    1. tmoore

      @Lord Summadartson
      @Sir Guy
      SPRAWIEDLIWOŚĆ jest dla WSZYSTKICH
      MIŁOŚĆ dla sprawiedliwych
      MIŁOSIERDZIE dla nawróconych, którzy chcą zostać sprawiedliwymi.
      Ergo: Sprawiedliwość nie musi znaczyć Miłosierdzia, Miłość jest sprawiedliwa ale nie egalitarna.

        1. sumadartson

          Wiara bez uczynków martwą jest. Podobnie bez pragnienia poprawy. Kiedyś poznałem siłę modlitwy wypowiadanej uniesieniu. Moja prośba zgodna z Jego wolą została spełniona stokroć lepiej niż mogłem sobie wyobrazić. Nie chodziło o totolotka ani wygraną na giełdzie.😀
          Żeby nie polec na rynku polecam wzorem Salomona modlić się o rozum a nie o wzrosty lub spadki.

          3
          1. Guy Fawkes

            //Żeby nie polec na rynku polecam wzorem Salomona modlić się o rozum a nie o wzrosty lub spadki.//

            Nooo tak to rozumię. Modlitwa o rozum (nie tylko ryba, ale i wędka) jest cwańsza, bo implikuje powodzenie nie w jakimś pojedynczym epizodzie, ale w ogóle.

            Bardzo dobrze, bo my się tu modlimy o wielkie pieniądze, nie jakieś tam tips:)))))))))))))))))))

      1. sumadartson

        @Lord tmoore
        Trafnie Waszmość to wszystko uszeregował ale nie do końca.
        Miłość też jest dla wszystkich, tylko nie wszyscy ją przyjmują.
        Miłosierdzie dotyczy nie tylko nawróconych, czy chcących się nawrócić, lecz także sprawiedliwych, jako że wszyscy grzeszni jesteśmy. Winniśmy błagać Ojca o miłosierdzie dla całego domu aby nie zabrakło w nim sprawiedliwych. W Sodomie i Gomorze zabrakło.
        „Cóż większego nad Twe dary
        Jednak świat odrzuca je”

  5. mwfri

    @Luki
    Ja wcześniej wyznaczyłem sobie dołek korekty JSW na poziomie 15zł, posiłkując się w sporej mierze analogią historyczną do 2016 r. I wówczas w tamtej hossie mieliśmy ruch z 12 na 84 bez większego zrzutu cenowego – największy wyniósł 6,30 (co ciekawe na podobnych poziomach cenowych – z 31,10zł na 24,70). Teraz wsparcie widzimy na poziomie 22zł. I jeżeli na ten poziom nie będzie jakiejś efektownej reakcji, to ja już w zasadzie zapominam o scenariuszu wunglowej hossy. Tamten zrzut trwał 7 sesji. Obecny trwa 5 i jeżeli ma być wielka hossa, to wypadałoby jeszcze popracować nad miesięczną świeczką (a jutro szykuje się przecież słabe przedpołudnie). W związku z tym ja będę trochę mądrzejszy po tych najbliższych kilku sesjach. Tak jak mówię, w optymistycznym scenariuszu powinniśmy mieć reakcję na 22 i kontynuujemy hossę dalej. Ma to też związek z sytuacją na W20, bo tutaj jak padnie 1655, to też moim zdaniem lecimy do piekła.
    Pozostaję umiarkowanym optymistą, że oba te poziomy jednak zostaną utrzymane, ale będę czekał na reakcje rynku.

    1. mwfri

      Ta analogia historyczna ma mi w założeniu pomóc odróżnić prawdziwą hossę z fundamentami od bańki nakręcanej przez spółdzielnię. A w to drugie się nie bawię, bo jestem na to za cienki bolek i oddam to, co wcześniej zarobiłem.

      1. macarek

        Niestety ta hossa na wielu społkach oznacza panikę kupna z wieloma zawieszeniami i potem długie osuwanie. To jakby inwersja spadków w swej dynamice.
        Prawdziwa hossa to dla mnie długie niewielkie wzrosty przetywane mocnymi korektami. Ale może sie nie znam i takie szybkie kominy to efekt czasów.
        Choć podobne zastrzezenia mieli do charaktery rynku wyjadacze biura maklerskiego w 2000 roku. No i potem okazało sie przed czym było to kominowe preludium.

  6. mwfri

    Na FW20 od ponad dwóch tygodni nie otwierałem żadnej pozycji, ale prawdopodobnie wrócę do gry.
    1. Bliskość ważnego wsparcia 1655pkt. Jankes też ma już blisko do Ma200
    2. Pierwszy tydzień po wygasaniu – grubi mogą zakumulować tanie L (a LOP rośnie dużo szybciej niż po wygasaniu poprzedniej serii, która była umieralnią)
    3. Bliskość końca miesiąca i kwartału.
    Potrzeba mi tylko ładnej popytowej świecy.

    2
  7. datik

    @bankier
    datik na rynku gra sie to co sie widzi a nie ze gram S-ki to na siłę szukam negatywów , technicznie granie S-ek na taką silną spółke w mega trendzie wzrostowym to mega błąd , Orlen jest w trendzie pod S-ki .
    ——————
    To zbyt książkowe jest ale na razie się sprawdza w przypadku DNP. Być może się przejadę ale jak by to zawsze działało to kto by przegrywał ?

  8. datik

    Guy
     „Dałbyś już spokój z tymi POkrzywdzonymi, oni są poniżej wszelkiej krytyki.”
    —————————————-

    Twoi „mocodawcy” 🙂 są jednak innego zdania i dlatego w telewizji, na którą łożą 2 mld rocznie z moich podatków ( a jeszcze chcą abonament !) poświęcają PO m.in. dwa pełne, codzienne programy.
    A potem Kurski z kpiącym, aroganckim uśmiechem mówi, że „trzaskowskiego” było więcej w TVP przed wyborami niż Dudy

    4

Dodaj komentarz