Jak zwykle nic nie wiadomo

Jedną z moich ulubionych analogii historycznych na WIG-u 20 w ostatnim okresie była ta, w której odpowiednikiem zachowania indeksu od marca były jego ruchy po dołku z przełomu września i października 2001. Ta analogia wydaje się być ciągle w grze, bo pojawia się po zastosowaniu dosyć skomplikowanego opisu obecnej sytuacji:

if(low(fx:s1, 5*21)>low(fx:s1, 8*21), if(low(fx:s1, 10*21)=low(fx:s1, 3*261), if(hi(fx:s1, 2*5)<hi(fx:s1, 5*21), if(hi(fx:s1, 5)=hi(fx:s1, 12*5), fx:s1, 0), 0), 0), 0)

… obejmującego 4 warunki:

  1. 5-miesięczne minimum WIG-20 jest wyżej niż jego 7-miesięczne minimum
  2. 10-miesięczne minimum WIG-u 20 jest na jego 3-letnim minimum
  3. 2-tygodniowe maksimum WIG-u 20 jest poniżej jego 5-miesięcznego maksimum
  4. tygodniowe maksimum WIG-u 20 jest jego 12-tygodniowym maksimum

Powered by macrobond.com

Taki scenariusz pasował by do tego: “INI SII na granicy sygnały sprzedaży” i do tego “Trump jak Carter, Biden jak Reagan?“.

Z drugiej strony obecny sygnał pojawia się w trakcie sezonowej zwyżki, w trakcie której rynek powinien mieć kłopoty z trwalszym spadkiem: “Do stycznia nic trwale złego się nie stanie?

Może jakiś kompromisowy scenariusz?

Podsumowanie: jak zwykle nic nie wiadomo.

Komentarze

        1. mrRobertson

          @macarek Pan Bartosiak mi coraz bardziej pachnie jako człowiek wplywu USA, który ma kodować nam w głowach kierunek wschodni,
          taka rola jak sowieckiego agenta Richard Sorge ktory skierowal agresje Japonii na USA a nie Rosje.

    1. macarek

      Najgorsze, że nikt za to nie beknął – to był taki sabotaż gospodarczy, zę hej.
      Mechanizm był prosty – spółka eksporter kupowała opcję sprzedaży EUR, płacąc wystawieniem opcji kupna na podwójny nominał po wyższej cenie (niby nierealnej).
      Rynek był w skrajnej nierównowadze bo walutę sprzedawały:
      – banki udzielające kredytów w CHF i zamykających w ten sposób powstające długie pozycje
      – eksporterzy robiacy wtedy gigaobroty
      Te opcje powyżej i tak się w zasadzie finansowały. W końcu gdy Lehman zaczła mieć problemy, wystarczyło skupować te wystawiane opcje, a w momencie wybuchu kryzysu udeżyć w kasowy z całą siłą na L. I zysk był na starych pozycjach z opcji kupna oraz nowych pozycjach kasowych.
      A cały majstersztyk był w tym, iż opcje kupna z klientem ładowały polskie banki biorąc na siebie ryzyko kredytowe ich niespłacenia i przeładowywały do morganów już bez tego ryzyka….

      2

Dodaj komentarz