Jedną z moich ulubionych analogii historycznych na WIG-u 20 w ostatnim okresie była ta, w której odpowiednikiem zachowania indeksu od marca były jego ruchy po dołku z przełomu września i października 2001. Ta analogia wydaje się być ciągle w grze, bo pojawia się po zastosowaniu dosyć skomplikowanego opisu obecnej sytuacji:
if(low(fx:s1, 5*21)>low(fx:s1, 8*21), if(low(fx:s1, 10*21)=low(fx:s1, 3*261), if(hi(fx:s1, 2*5)<hi(fx:s1, 5*21), if(hi(fx:s1, 5)=hi(fx:s1, 12*5), fx:s1, 0), 0), 0), 0)
… obejmującego 4 warunki:
- 5-miesięczne minimum WIG-20 jest wyżej niż jego 7-miesięczne minimum
- 10-miesięczne minimum WIG-u 20 jest na jego 3-letnim minimum
- 2-tygodniowe maksimum WIG-u 20 jest poniżej jego 5-miesięcznego maksimum
- tygodniowe maksimum WIG-u 20 jest jego 12-tygodniowym maksimum
Taki scenariusz pasował by do tego: “INI SII na granicy sygnały sprzedaży” i do tego “Trump jak Carter, Biden jak Reagan?“.
Z drugiej strony obecny sygnał pojawia się w trakcie sezonowej zwyżki, w trakcie której rynek powinien mieć kłopoty z trwalszym spadkiem: “Do stycznia nic trwale złego się nie stanie?“
Może jakiś kompromisowy scenariusz?
Podsumowanie: jak zwykle nic nie wiadomo.