We wrześniu ubiegłego roku przeprowadziłem w tym miejscu eksperymentalną analizę wykresu KGHM za pomocą jednego z dostępnych w darmowym programie statystycznym PAST (jest już dostępny PAST4) algorytmów klastrujących (“Pobawmy się kursem akcji KGHM“). Celem eksperymentu było znalezienie okresu w przeszłości najbardziej podobnego na wykresie kursu akcji KGHM do tego z sierpnia 2019 (ze względu na ograniczenia programu PAST pracuję na danych miesięcznych).
Wynik tego eksperymentu – być może przez przypadek, a być może nie – okazał się spektakularnym sukcesem, co widać na poniższym obrazku.
9 miesięcy temu zastosowany algorytm uznał, że ówczesna sytuacja była najbardziej podobna do tej z wiosny 2001, co sugerowało – gdyby to wskazanie traktować dosłownie – że za parę miesięcy terroryści zaatakują USA, nowojorczycy będą ginęli tysiącami, a kurs KGHM przetestuje poprzedni dołek. I coś w tym stylu się rzeczywiście stało.
Postanowiłem dziś powtórzyć ten eksperyment. Byłem ciekawy, czy analogia październik 2001=marzec 2020 nadal będzie preferowana (zgodnie z nią gdzieś w lipcu KGHM powinien być tam, gdzie był w szczycie ze stycznia 2002, chociaż właściwie pod względem skali wzrostu ostatnia zwyżka już wyrównała ruch października 2001-styczeń 2002).
Tym razem postanowiłem uruchomić aż 4 różne algorytmu klastrujące. Oto wyniki (wyciąłem stosowne fragmentu drzew i wykresu PCA).
Klasyczny algorytm klastrujący:
Metoda przyłączania sąsiada (“Neighbor- Joining Tree”):
Metoda k-średnich (“K-means”):
| 2020-05-01 |
| 2019-11-01 |
| 2018-11-01 |
| 2018-07-01 |
| 1998-04-01 |
Metoda analizy głównych składowych (“Principal Component Analysis, PCA):
By nie przedłużać, każda z tych metod wskazała dwie daty jako najbardziej podobne do zamknięcia maja: listopad 2019 oraz kwiecień 1998. Trzy z metod wskazały listopad 2018, a dwie lipiec 2018. Pojedynczo pojawiły się również marzec 2009, lipiec 1998, maj 2001, grudzień 2019 oraz styczeń 2019.
Data taka jak styczeń 2002 pojawiała się dosyć blisko pod względem podobieństwa do maja 2020, ale – ku mojemu zaskoczeniu – nigdy nie trafiła do ścisłej czołówki.
Daty, które pojawił się więcej niż raz zaznaczyłem na poniższym obrazku:
Ten rezultat mnie trochę rozczarował, bo o ile listopad 2019 i kwiecień 1998 rzeczywiście wyglądają trochę podobnie do obecnej sytuacji, o tyle listopad 2018 i lipiec 2018 nie za bardzo.
Postanowiłem więc, zostawić tylko te 2 daty, który pojawiły się w ścisłej czołówce wyników wszystkich 4 algorytmów –
listopad 2019:
oraz kwiecień 1998:
Czyli za 2 miesiąca zaraza powraca (wersja z listopada 2019) lub za 4 miesiące bankrutuje Rosja (wersja z kwietnia 1998).
W pierwszej analogii kurs KGHM dochodzi do 96,9 zł w lipcu, po czym spada 47,4 zł we wrześniu, w drugiej kurs akcji dochodzi do 101,9 zł w czerwcu i spada do 62,9 zł w listopadzie.
Projekcja kursu oparta o te 2 przypadki robi szczyt za 5 tygodni i spada do drugiej połowy września o 32 proc..
Nie wygląda to jakoś specjalnie powalająco, ale poczekajmy kilka miesięcy. Wtedy można będzie ocenić, czy ta podejście tym razem zawiodło, czy też nie.
Podsumowanie: 4 różne algorytmy klastrujące zastosowane do znormalizowanego w różnych skalach czasowych kursu KGHM wskazały listopad 2019 i kwiecień 1998 jak najbliższy odpowiednik maja 2020.
Komentarze
Banki za to idą na nowe dno.
Pisałem wczoraj o Warren’ie. Średnioterminowo ręce z daleka od banków, najciekawsze jeszcze przed nami…
Banki dostały po 2008r. i nie oczekiwał bym powtórki tego…
Może to już dziś?
https://acemarketu.com/?p=377242
Taka “analiza” 30 minut po tym https://stooq.com/mol/?id=12230 ? Zaczyna być mocno irytujące to naganianie na swojego pseudoanalitycznego bloga. Jak tu potem nie przyznać racji Antoniemu 🙂
A jak ja czytam takie komentarze i je “analizuje” to…. można tylko ręce za załamać….
Z racji braku odpowiedzi i udzielania się na blogu Pana Stefaniaka obstawiam, iż zależy mu głównie na propagowaniu linków pozycjonujących do strony.
Myślę, że bardziej na nagonieniu ludzi. Gdyby był to link-building to można byłoby popracować nad strukturą linków wewnętrznych i lepszą niż “może to już dziś” treścią ale… nie rozmywam już więcej tematu 🙂
Coś się Szogunom pop..ło w głowach :))
Mafie Vatovskie szalejom,wystarczy tylko nie kraść,uszczelnili my system
https://wyborcza.pl/7,155287,25995740,vat-owska-tajemnica-pis-wychodzi-na-jaw-ten-wykres-pokazuje.html#s=BoxWyboMT
https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/banki-z-usa-zwiekszyly-udzial-w-obrotach-na-gieldzie/khe8nh7
od strony statystyki i cyferek to moglby byc ciekawy temat dla Pana Wojciecha – czy byla luka czy nie 😉
Czyli patrząc na takie coś
https://stooq.pl/q/?s=kgh&d=20200602&c=5m&t=l&a=lg&b=0&r=wig20
Obecny temat można też podciągnać pod wig20
Nasdaq piękny klin rysuje przed poprzednim szczytem ale średnie na razie premiują byka
U nas 5 sesja stoimy w miejscu na dużych obrotach i LOP rośnie , co stawiacie dystrybucja czy akumulacja?
Aud/USD chyba dopiero 0,70 zatrzyma tak idą pionem na USD/jpy tez ochota na ryzyko chyba bank Japonii znów jakimś bilionem rzuci
Jestem w akcjach. Obstawiam akumulację. Złoto na mój nos już wykonało swój Last Dance 🙂
“ale średnie na razie premiują byka”
Do czasu 🙂
1,1 mld wydane na Wig 20 a postęp w cenie o 0,1%. Cała para poszła w gwizdek , pierwsze ostrzeżenie
W Stanach nadal nie padł sygnał sprzedaży ====> obowiązuje średnioterminowe L.
Bardzo cenna inicjatywa
Proponuje batuty przy każdej zagrodzie-nad poziomy będziemy wzlatywać
Jakieś inne propozycje?
https://natemat.pl/310721,program-moja-woda-prezydenta-dudy-przy-kazdym-domu-oczko-wodne-do-5-tys-zl
A ja bym proponował, żebyście towarzyszu DarQu częściej chodzili na mecze, to może byście się wykibicowali do woli i nie przynosilibyście tu swoich duszewnych boleści.
Rozgryzłem was, wy jesteście kibicem w każdej dziedzinie, reagujecie jak kibic i piszecie jak kibic i nie ma na was żadnego lekarstwa. Najlepiej, żebyście chodzili na mecze ze 3 razy w tygodniu.
Nie wierze….
Niech mi ktoś powie że z tymi oczkami to żart….. .
Ja wezmę. 5 tysi drogą nie chodzi. Wykopię z boku działki dziurę i zaleję deszczówką. A co 🙂
Wy Fawkes reagujecie na mnie jak pies Pawłowa-doceńcie że wyrywam Was z oparów orfizmu i metempsychozy
A tu potwierdzenie geniuszu Buffeta-Wy Fawkes to przeczytajcie-
Stephen Hawking inwestowania
Wyscie twierdzili że to stary dziadek jest
Przypominamy, że gdyby zainwestować 1 000 USD w akcje wehikułu Buffetta w 1965 roku i trzymać je do końca 2019 roku, wycena pakietu wyniosłaby 27 mln USD! Gdyby zaś włożyć tę samą kwotę w indeks S&P500, kapitał urósłby do „ledwie” około 200 tys. USD.
Warren kupiłby Stalexport np
Ja nie trawię taniej propagandy… gdybyście nie byli prostym kibicem, który jedynie zagłusza ból duszewnyj, to bym powiedział, żebyście przynajmniej zażądali większego honorarium.:))))
Panie Wojtku,
kiedyś jednym z Pana “klasycznych” narzędzi badania koniunktury były zmiany indeksu CRB Metals w PLN oraz Commodity Currencies vs PLN. Czy mógłby Pan zerknąć, czy tam się coś ciekawego nie dzieje? Podobnie, kiedyś wykorzystywał Pan zmiany WIBOR-u do prognozowania hossy. Po ostatnich obniżkach to narzędzie też chyba powinno pokazywać coś fajnego?
Pozdrawiam
“pies_agent123 2 czerwca 2020 o 15:28Odpowiedz
Banki za to idą na nowe dno.
Wiater 2 czerwca 2020 o 15:33Odpowiedz
Pisałem wczoraj o Warren’ie. Średnioterminowo ręce z daleka od banków, najciekawsze jeszcze przed nami…”
etc…
|
banki PL sa interesujace ze wzgledu na wage w wig20 i płynnosc (łatwosc wejscia/wyjscia)
|zeby zrozumiec banki PL nalwzy popatrzec na:
– poziom st% – nizej juz nie spadna
– upside – czyli pozytywna druga polowa roku i dobry 2021
– poziom dywidend w 2021 (uwzgledniajac wyplaty z kapitalu zapasowego – zatrzymane zyski 2019)
|
skoro pies i wiatr sa przeciw bankom PL, dla mnie to mocny sygnal ze jest to sekularny dolek
|
w usa st% sa na zero od lat mimo to radze popatzrec na wykres jpm
https://stooq.pl/q/?s=jpm.us&c=10y&t=l&a=lg&b=0
i Bank of America Corp
https://stooq.pl/q/?s=bac.us&c=10y&t=l&a=lg&b=0
|
jpm i bac to takie
pko i peo :)))
choc zbig Jagiełło to nie jamie dimon :)))
roznica?
zbyszek mioal duzego pecha , urodzil sie w PL, europoa mocno wschodnia
Jamie mial farta urodzil sie w NYC, USA
Nasz Gospodarz twierdził że kosmos to nie jest koszerne miejsce a tu masz
https://www.youtube.com/watch?v=ZAZhtT-dUyo
Żydzi już dawno wszystko przewidzieli i rozbili na księżycu swoje mienie. Teraz każdy kto tam będzie chciał kopać, będzie się musiał liczyć z koniecznością wypłaty odszkodowań za mienie pożydoskie, just acete ileś tam.
https://dzienniknaukowy.pl/kosmos/izraelska-sonda-beresheet-rozbila-sie-o-powierzchnie-ksiezyca
Żydzi śawszedzie,ale jest jedno miejsce gdzie ich nie znajdziecie’Połączę to z JSW/nawiasem zbliżą sie silny opór/
Najkrótszy szmonces świata
Zyd Górnik
Jest jeszcze krótszy: Żyd:)))
O jakim Wy oporze, towarzyszu? Chyba o wsparciu.
https://invst.ly/q-t-h
Wy Fawkes patrzcie bo wicie rozumicie 19,0 i pare
to jako kukacie do góry
Co to jest w kontekście całego obrazu?
Papier jest na dole, pewna inwestycja.:))
A chromolić te wszystkie teorie, cykle itp głupoty. Przechodzę na daytraderkę konną. To pewny zysk prawie bez ryzyka. Policzyłem. Przy dzisiejszym zysku już po pół roku zarobię tyle co z 2070 pod Grunwalda.
Kolejny “ciekawy” sygnał został tylko mac-erson…….
A mnie to nie przeszkadza. Lubię samotność 🙂
Też lubię…. i na Twoje pytanie odpowiadam … tak i nie tylko….
Dawno nie zaglądałem tutaj. Nostradamusie, masz dla nas jakąś aktualizację dla sprawy zgłoszonej przez Ciebie do załatwienia Twojemu prawnikowi ws. nierynkowych cen paliw na stacjach Orlen ?
@ BTW Szlachcicu Ty sobie jaja robisz ? :)))))
Ma rację milordzie, mnie się te spadki jakoś nie bardzo widzą, korekta tak, ale spadki?
No chyba że grubi zrobili dystrybucję na samym dnie.
https://invst.ly/q-u3n
@sumadartson to ja znowu odwrotnie, właśnie liczę, że w najbliższych 4-6 tygodniach nie będę robił nic z moimi pozycjami. Jedynie będę podciągał SL tak żeby wyciągnąć możliwie jak najwięcej. Domyślam się, że Twój komentarz to jedynie żart, dlatego nie polemizuję z wysnutymi po jednej sesji wnioskami 🙂
W tym momencie mowie sprawdzam tym wzrostom 🙂
Misie kolejno odlicz.
Jeden!
https://www.youtube.com/watch?v=vXMZBnS-leQ
Spadki w listopadzie, dajmy dojrzeć euforii, a genialnym marcowym inwestorom nabrać akcji na kredyt. Korektę techniczną oczywiście nadal przewiduję, ale to żadna prognoza.
Trzymasz jeszcze S?
Aktualnie jestem bez pozycji
Mam pytanie kto shorci nasdaq
Warren Edward Buffett
Zauważyliście że ostatnio kurs naszego WIG20 jest wyciągany w ostatniej godzinie sesji? Tak jakby “komuś” zależało żeby poziomy zamknięcia wyglądały na wysokie. Podobnie dzisiaj oraz 29 maja na S&P
To “łoni”
Ładnie Nasdaq ciągnie 10.500 pierwszy poważniejszy opór, a dlaczego, a dlatego, że jesteśmy w jednym swingu od marca, więc chwilę zwolnią jak dobiją
No właśnie kim są loni to ciekawe bo wszyscy na L a kto traci przecież nie drobnica
To Pan “łonych” nie zna ??? Tu wszyscy znają…..
na pewno drobnica na L?
https://www.ig.com/en/indices/markets-indices/us-tech-100
Do Pana to mi daleko, no nie kojarze
No to tłumaczę : ” To wszyscy ci którzy podp…. nam kasę z rachunku” To “łoni”…. Jeszcze coś wytłumaczyć?
No nie możliwe że to loni ponieważ cały świat siedzi na L na nasdaqu drobni fundusze itd a kto shorci nasdaqa kto jest po przeciwnej stronie oprócz Mc Donalda z tego forum
Niech mi ktoś powie że to żart….. Nie wierze…..
Jestem w “Mamy Cię”?
Panie Guy Fawkes zwracam honor…. “ciemne mroki nadchodzą”……
Ech… Już Pan dowartościował Pan swoje ego…? czy jeszcze Panu mało ?
Martw się Pan raczej o swoje … ego[sic!].:))
Muszę zapamiętać ….. tę cenną lekcję…..
No ja myślę.:))
Ja mam duszę. Jak Pan masz … ego, to przez grzeczność nie zaprzeczam.
Ja jednakże w przeciwieństwie do Pana przyznaję się do porażek… od których Pan uciekasz….może czasami… “samokrytyka” w myśl pana ideologii…
Pana
Nie wiem doprawdy, czemu ludziom tak zależy na porażkach, come on!
Czy to kwestia indoktrynacji, czy czego?
Trzeba myśleć pozytywnie, o dobrych stronach, nie o złu, które jest brakiem dobra.
W jakimże to temacie miałbym złożyćrytualną samokrytykę??
To grzech być malkontentem, nawet Niemcy nam zadroszczą.
https://wpolityce.pl/swiat/503082-die-welt-o-polsce-z-pandemii-moze-wyjsc-wzmocniona
Z wszelkich porażek wyciąga się wnioski …. a nie tylko zadufanie w sobie….które prowadzi do zguby….
No chyba że się “nie chce ich widzieć”
Z tego co się zdąrzyłem zorientować Sir to każdy z nas (poza zmiennokształtnymi w ciele ludzkim bo tutaj nie mam pewności) ma zarówno duszę jak i ego 🙂
Niczego nie trzeba mi zwracać, niczego nie zgubiłem, mam wszystko na swoim miejscu.
ja shorcę NSQ100. dzisiaj 1 pozycja otwarta po 9659 następna stoi 9689 i następna 9749 i ostatnią ewentualnie dołożę po 9799. A jeśli wszystkie wejdą to będę wóczas myślał co dalej :)))))
Przepras, am że pytam a są jasne mroki?
Ale po co to shorci już teraz? W jakim celu dokładać do biznesu?
Są po wszelkich używkach….
@LordMac Erson
//Ma rację milordzie, mnie się te spadki jakoś nie bardzo widzą…//
Zapewne słyszałeś milordzie, że należy kupować jak na ulicach leje się krew. Krew się na usiackich ulicach za bardzo nie leje, ale rynek w ogóle nie spada – daje okazję do sprzedania na oporach.
Gdyby był tuż tuż przed punktem docelowym, to by coć spadł, nespa?
@Sir Guy
Daj im jeszcze chwilkę. Najdłuższa projekcja przed załamaniem za 5 sesji. Więc mogą jeszcze powariować. Ale zaznaczam najdłuższa są też projekcje z szybszym załamaniem. Będę myślał na nowo jak do przyszłej środy nie przyjdzie fala spadkowa. Obecnie zanika dynamika wzrostów co historycznie zwiastowało rychłą zmianę trendu.
No niee wiem milordzie, biorę pod uwagę różne możliwości, także korektę, ale coś mi się nie wydaje, żeby to był koniec fali.
Mamy wykupienie, same strachy, a rynek nie spada, daje tylko możliwość korzystnego zamknięcia krótkich.
//Z tego co się zdąrzyłem zorientować Sir to każdy z nas …. ma zarówno duszę jak i ego.//
Nie w tym problem, milordzie. Problem w tym, że te całe wynalazki psychologizmu polegają na redefinicji pojęć, żeby człowiek nie poznał samego siebie. Redefinicja pojęć i te wszystkie podmianki, to jest marksizm kulturowy Matrixu.
A duszę, czyli formę substancjalną ma wszelkie stworzenie. :))
Pardon, rynek daje możliwość korzystnego zamknięcia DŁUGICH pozycji, pomimo strachów.
No ale jutro może być szczycik.
Lokalny(?).
@Max
Jaka jest zatem moja porażka?
Cóż … skoro Pan pyta … moją porażką w tej konwersacji było to że moje ego (umysł) chciał postawić na swoim czyli udowodnić moją wyższość nad … nie ważne czym… i pięknie dostałem po nosie…
Jeżeli chodzi o Pana porażkę to może czas poobserwować siebie?
No taaak, gnōthi seauton, jak mogłem zapomnieć?
Fałszywa pokora też jest niedobra, zwłaszcza lawendowo-muminkowa.:))
Dobranoc.
Hmm ,,,muszę się temu przyjrzeć…czyżby lawenda-rumianek Panu też umysł przyćmił ?
Chinczyki walcza:
https://noizz.pl/spoleczenstwo/protesty-w-usa-na-tiktoku-jak-wyglada-naprawde-sytuacja-w-ameryce/n2q8nqv
TikTok jest Chinski.
https://stooq.pl/q/?s=^shbs w którą stronę?
Wpisu)
Nowy komentarz:
https://wojciechbialek.pl/2020/06/poziom-12767-pkt-krotkoterminowym-celem-dla-dax-a.html
Powiem wam ze ten macerson to jednak przypadek beznadziejny z tym szorceniem on lubi tracić niż zarabiac z trendem , najbardziej rośnie Dax , USA i Nikkei a tutaj wytłumaczenie bo pana Wojtka wpisy to śmiech na sali , 3 banki centralne wydrukowały w sumie 20 bilionów dolarów FED Ebc i Bank Japonii , a wygląda na to ze za chwile zacznie sie taka sama ucieczka z obligacji jak kupno akcji
Przed tym zjazdem bank Japonii miał 75% akcji kupionych poprzez ETFy mysle ze za chwile bedą mieć 100% tylko co to pomoże ich gospodarce i deflacji ?
Na daxie SL na otwarciu.
Szybko wysiadlem. Ten pociąg ciągnie na Lutyń.
A sytuacja w USA jako żywo przypomina 1992 rok.
https://www.nytimes.com/1992/05/06/us/the-1992-campaign-democrats-clinton-in-attack-on-president-ties-riots-to-neglect.html
Coś czuje, że Trump na koniec roku pakował manatki juz po pierwszej kadencji jak Bush senior.